Семь способов распознать «плохой» банк

Свежая банковская отчётность наглядно демонстрирует уровень повреждений, нанесённых банковскому сектору отзывом лицензии у крупных банков. За сухими цифрами – тонущие банки. Что это за повреждения?

В первую очередь – отток ликвидности – как отток крови – из многих банков из-за набега вкладчиков. У некоторых этот отток несовместим с жизнью. Во-вторых, следствие оттока ликвидности – неспособность удовлетворять требования кредиторов, которая влечёт за собой потерю репутации – основного актива банка. Из-за оттока ликвидности возникают и «формальные» повреждения – нарушения нормативов, чреватые отзывом лицензии.

Итак, каковы наиболее верные признаки того, что у банка – тяжёлые проблемы? Рассмотрим эти признаки на примере свежей отчётности.

1. Картотека

У банка нет денег, чтобы провести платежи клиентов – он «сел на картотеку». В декабре не исполняли платежи клиентов два банка – Мой Банк, лицензию которого Банк России в итоге отозвал, и «Смолевич». На 1 января Мой Банк не исполнил платежи на сумму 2,2 млрд рублей, «Смолевич» – на 39,3 млн.

Банки не исполняли платежи из-за оттока ликвидности, вызванного набегом вкладчиков. В Моём Банке за декабрь вклады сократились на 2,2 млрд рублей, или на 19,0%, средства предприятий и организаций – на 1,5 млрд, или на 28,1%. А банки забрали оттуда почти все межбанковские кредиты (МБК) – их объём сократился с 1,5 млрд рублей до 519 000.

У Моего Банка были тяжелейшие проблемы. Он в декабре неоднократно нарушал нормативы мгновенной и текущей ликвидности из-за её оттока. И в новый год вступил с нарушенным нормативом мгновенной ликвидности Н2: на 1 января он составил 5,57% при минимально допустимом уровне 15%.

«Смолевич», маленький банк из Смоленской области, попал под раздачу из-за регионального эффекта домино, вызванного проблемами Смоленского банка. Смоленская область была подвержена, как и Самарская, особенно сильной банковской панике. У Смоленского банка лицензия была отозвана в «чёрную пятницу» 13 декабря. 24 декабря была отозвана лицензия у другого банка из Смоленской области – «Аскольда», входившего в группу Смоленского банка. Вклады физлиц в «Смолевиче» за декабрь сократились на 90,3 млн рублей, или на 8,9%, средства предприятий и организаций – на 296,2 млн, или на 85,0%. Лишённый ликвидности, «Смолевич» в декабре также неоднократно нарушал нормативы мгновенной и текущей ликвидности.

В итоге 31 января ЦБ отозвал лицензию у Моего Банка. Удивительно – что более чем через месяц после того, как банк перестал удовлетворять требования кредиторов, в том числе и вкладчиков. Ведь в соответствии со статьёй 20 Закона «О банках и банковской деятельности» ЦБ обязан отозвать лицензию, …если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам… в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения…

2. Просрочка по МБК

Второй по значимости признак – просрочка по привлечённым МБК, но тут уже надо разбираться в причинах. В декабре её допускали «Эллипс банк» (с 24 декабря отправлен на санацию) и «Евротраст» (задерживает клиентские платежи). Допустил просрочку и Банк «ПСА Финанс РУС» – дочерний банк группы PSA PEUGEOT CITROEN, но это явно чисто технические проблемы. Следует учесть, что в случае МБК, привлечённых от банков-нерезидентов, подобная просрочка часто имеет технический характер, связанный с часовыми поясами. Такая ситуация, скорее всего, была в случае с «Эйч-Эс-Би-Си Банком», который также допустил просрочку в декабре. Проблемы «Евротраста» распространяются и на связанную с ним платёжную систему «Мигом».

3. Нарушение нормативов

Третий по значимости признак. В декабре нормативы нарушали шесть кредитных организаций. Кроме вышеупомянутых Моего Банка и «Смолевича», нарушали нормативы дагестанский «Имбанк» (лицензия отозвана с 20 января), самарская «Солидарность» (отправлена на санацию с 2 декабря) и маленькие Атлас Банк (Москва) и «Бумеранг» (г. Череповец Вологодской области). Все они столкнулись с набегом кредиторов.

Судя по отзыву лицензии у Имбанка из Махачкалы, Дагестан остаётся зоной повышенной опасности для банков. 1 октября 2012 года в регионе было зарегистрировано 30 кредитных организаций, 1 декабря их число снизилось до 21. То есть за этот период у кредитных организаций из Дагестана отозвано 9 лицензий.

Вторая зона повышенного риска – Самарская область. Там эпидемия набегов вкладчиков привела к отзыву лицензии у Волжского социального банка (с 2 декабря), а «Солидарность», как упоминалось выше, – отправлен на санацию. Однако эпидемия набегов вкладчиков в этом регионе была спровоцирована не отзывом лицензии у Мастер-Банка, а отзывом её у Волго-Камского банка с 11 ноября. Ещё один самарский банк – ФИА-БАНК из Тольятти обратился к ЦБ за помощью и в декабре получил её в размере 1 млрд рублей. Средства предприятий и организаций в этом банке за декабрь сократились почти на треть – на 33,2%, или на 616,8 млн. Да ещё и физлица сократили свои вклады на 564,7 млн.

4. Несоблюдение предельного минимума

Столь же весом и другой критерий – нарушение требования о минимально допустимом капитале. В настоящее время этот порог равен 180 млн рублей.

На 1 декабря капитал был отрицательным у отправленных на санацию «Солидарности» и «Эллипса» и ниже 180 млн рублей – у уже упомянутого дагестанского Имбанка и банка «Арсенал» (Москва).

5. Лидерство в антирэнкингах

Следующий по значимости критерий – лидерство в антирэнкингах по нормативам. В первую очередь в условиях дефицита ликвидности это нормативы мгновенной и текущей ликвидности, а также достаточности капитала. Нормативы ликвидности определяют способность банка своевременно рассчитаться по его обязательствам. Норматив достаточности показывает способность банка амортизировать риск.

Лидеры антирэнкинга по нормативу мгновенной ликвидности Н2 на 1 января – вышеупомянутый «Смолевич» (15,13%), Банк БФТ (15,38%) и «Монолит» (15,40%). Все они – за пределами второй сотни по активам. Минимально допустимый уровень норматива – 15%. Отметим также Национальный банк развития бизнеса (7-е место, 17,58%). До весны 2013 года его основным акционером был Магомед Билалов, бывший акционер компании «Красная Поляна», брат экс-сенатора Ахмеда Билалова.

Лидеры антирэнкинга по нормативу текущей ликвидности Н3 на 1 января – «Стратегия» (50,66%), вышеупомянутый «Бумеранг» (51,06%) и Национальный банк развития бизнеса (51,08%). Минимально допустимый уровень норматива – 50%. «Монолит» – и в числе лидеров этого антирэнкинга (17-е место, 53,11%). Национальный банк развития бизнеса занимает в антирэнкинге по Н2 7-ю позицию. «Промсбербанк» – 5-ю позицию, а по Н2 − 12-ю.

Лидер антирэнкинга по нормативу достаточности капитала Н1 на 1 января – ОПМ Банк (10,16%). На третьем месте – всё тот же Национальный банк развития бизнеса (10,36%). Минимально допустимый уровень норматива – 10%.

6. Калининградский синдром

Набегу вкладчиков в декабре подверглись банки из Калининградской области – их всего два: «Европейский» (вклады за декабрь почти уполовинились – сократились на 48,5%, или на 2,1 млрд рублей) и Энерготрансбанк (1,3 млрд, 27,9%). Ещё более велик был отток средств предприятий и организаций из «Европейского» – за декабрь они сократились на 2,8 млрд, или на 43,9%. В результате активы этого банка в декабре снизились более чем на треть.

Причина набега – региональный эффект домино, вызванный набегом вкладчиков на Инвестбанк в Калининграде. Однако и «Европейский», и Энерготрансбанк получили в декабре помощь Центробанка, которая помогла им удержаться на плаву.

7. Требование о прекращении работы с вкладами

22 января ЦБ приостановил работу с вкладами Эсидбанка (Махачкала), что может быть связано с возбуждённым в октябре 2013 года уголовным делом о хищении бюджетных средств.

23 января Центробанк направил требование о прекращении работы с вкладами в Линк-банк (Москва) и в Банк «Приполярный» (Тюмень).

Для всех этих банков вклады населения – существенный источник фондирования. Перекрыть данный канал – всё равно что перекрыть воздух.

Эсидбанк нарушал норматив Н3 в октябре и ноябре.

Источник: Slon