Allianz разместил катастрофические облигации в рамках новой программы Blue Danube
Трехлетние катастрофические облигации серии 2012 были выпущены двумя траншами, по 120 млн долл. США каждый, новой компанией специального назначения Blue Danube Ltd., зарегистрированной на Бермудах.
В рамках данного размещения инвесторам предлагается процентный спред в 6,00% и 10,75% в дополнение к базовому инвестиционному доходу по облигациям классов А и Б, соответственно. Облигации серии 2012 перестраховывают риски убытков Allianz по страхованию ураганов в США, странах Карибского бассейна и Мексике, а также землетрясений в США и Канаде. Выплаты дохода по облигациям привязаны к триггеру страховой защиты.
Облигации класса А получили рейтинг «BB+ (SF)”, облигации класса Б – „BB- (SF)” международного агентства Standard & Poors. По обоим траншам объем заявок от инвесторов существенно превысил базовый объем размещения (100 млн. долл. США на каждый транш), в результате было произведено доразмещение.
Выпуск облигаций Blue Danube серии 2012 частично заменяет собой перестраховочное покрытие в рамках программы катастрофических облигаций Allianz Blue Fin плюс включает дополнительные характеристики. Например, благодаря включению рисков землетрясений в Канаде и ураганов в странах Карибского бассейна и Мексике эта программа покрывает риски, нетипичные для рынков ценных бумаг, привязанных к страховым событиям.
«Такое расширение покрываемых рисков в рамках Программы Blue Danube серии 2012 позволяет нам лучше соответствовать требованиям риск-менеджмента и приводит в соответствие перестраховочную защиту, обеспечиваемую катастрофическими облигациями, с другими видами защиты, которые обычно используются Allianz», – говорит Олаф Новак, Директор департамента риск-менеджмента Allianz Re, перестраховочного подразделения Allianz SE, ответственного за структурирование сделки для Группы Allianz.
За последние 5 лет Allianz регулярно размещал катастрофические облигации на рынке ценных бумаг в рамках взятых на себя обязательств предоставления страховой защиты от стихийных бедствий в различных странах мира.
Источник: АСН